Es un hombre con una coraza. Por eso, muchas veces se conocen detalles de él por los jugadores que dirigió. Pablo Cavallero fue arquero de Marcelo Bielsa en la selección argentina (atajó en el Mundial 2002) y en Vélez. En el programa Arroban, Cavallero, de 41 años, contó una divertida anécdota sobre el Loco de aquellos tiempos en los que comandó a la Argentina (entre 1998 y 2004).
"Era año 2001, época en la que había secuestros. Por entonces, si vos ibas a Ezeiza, te trepabas por el alambrado, entrabas al predio y llegabas fácil a la pieza de Bielsa. Entonces, empezaron a poner custodia y policía a caballo la semana en la que estaba concentrada la selección. Bielsa decía que había 22 fórmulas tácticas. Tenía un CD grabado por él en el cual enumeraba esas tácticas y decía con cuál contrarrestarla. A la noche salía a correr escuchando ese CD en un discman. Un día salió a correr a las 2 de la mañana con su gorrito en invierno. Los guardias vieron a un tipo dando vueltas y lo fueron a detener. Él no escuchaba nada porque estaba con el CD y se asustó cuando vio los reflectores. 'Soy Bielsa, no me disparen', les gritó", relató Cavallero sobre Bielsa, quien hoy no está dirigiendo, tras irse de Olympique de Marsella en agosto.